Kurzfristiger Systematischer Handel

Long und Short (Begriffsbestimmungen für Handelspartner) Aktualisiert 20. Juli 2016 Handelsbegriff Definition: Long und Short Die Begriffe long und short beziehen sich darauf, ob ein Trade durch den Kauf zuerst oder Verkauf zuerst eingegeben wurde. Ein langer Handel wird durch den Kauf initiiert, mit der Erwartung, zu einem höheren Preis in der Zukunft zu verkaufen und einen Gewinn zu erzielen. Ein kurzer Handel wird durch den Verkauf der ersten (vor dem Kauf), mit der Erwartung, den Bestand zurück zu einem niedrigeren Preis zu kaufen und realisieren einen Gewinn initiiert. Breaking Down 34Long34 Wenn ein Tag Trader ist in einem langen Handel, kauften sie ein Vermögenswert, und sind der Hoffnung, dass der Preis steigen wird. Day-Trader werden oft die Begriffe 34buy34 und 34long34 austauschbar verwenden. In ähnlicher Weise haben einige Handelssoftware einen Handelseintragsknopf, der mit 34Buy34 markiert ist, wobei ein anderer einen Handelseintragsknopf mit der Bezeichnung 34Long34 haben könnte. Der Begriff long wird oft verwendet, um eine offene Position zu beschreiben, wie in 34l am langen Apple34, die zeigt, dass der Händler derzeit Aktien von Apple Inc. (AAPL) besitzt. Die Buchstaben in den Klammern werden als Aktien-Ticker bezeichnet. Trader werden oft sagen, ich bin 34Going lange. 34 oder 34Go long34, um ihr Interesse am Kauf eines bestimmten Vermögenswertes anzugeben. An der Börse. Aktien werden in der Regel in 100 Aktien Lose gehandelt. Also, wenn Sie lange 1000 Aktien der XYZX Aktie bei 10 gehen, kostet die Transaktion Sie 10.000. Wenn Sie die Aktien um 10.20 verkaufen können, erhalten Sie 10.200 und netto 200 Gewinn (weniger Provisionen). Diese Art von Szenario wird bevorzugt, wenn Sie lange gehen. Die Alternative ist, dass die Aktie sinkt. Wenn Sie Ihre Aktien bei 9,90 verkaufen, erhalten Sie 9.900 zurück auf Ihre 10.000 Geschäfte. Sie verlieren 100 (plus Provision). Wenn Sie lange gehen, ist Ihr Gewinnpotential unbegrenzt, da der Preis des Vermögenswertes unbegrenzt ansteigen kann. Wenn Sie 100 Aktien der Aktie bei 1 kaufen, könnte diese Aktie auf 2, 5, 50, 100 usw. gehen (obwohl Tageshändler typischerweise für viel kleinere Bewegungen handeln). Ihr Risiko ist auf die Aktie auf Null begrenzt. In dem Beispiel oben ist der größte Verlust möglich, wenn der Aktienkurs auf 0 geht, was zu einem Verlust pro Aktie führt. Day-Trader halten Risiko und Gewinne gut kontrolliert. Typisch anspruchsvolle Gewinne aus kleinen Bewegungen immer wieder. Breaking Down 34Short34 Wenn ein Tag Trader ist in einem kurzen Handel, verkauften sie ein Vermögenswert (vor dem Kauf), und sind der Hoffnung, dass der Preis sinkt. Sie verwirklichen einen Gewinn, wenn der Preis, den sie es kaufen, niedriger ist als der Preis, den sie es verkauften. 34Shorting34 ist für die meisten neuen Händler verwirrend, denn in der realen Welt müssen wir in der Regel etwas kaufen, um es zu verkaufen. In den Finanzmärkten können Sie kaufen und dann verkaufen, oder verkaufen dann kaufen. Day-Trader wird oft die Begriffe 34sell34 und 34short34 austauschbar. Ähnlich hat manche Handelssoftware einen Handelseintragsknopf, der mit 34Sell34 markiert ist, wobei ein anderer einen Handelseintragsknopf mit der Bezeichnung 34Short34 haben könnte. Der Begriff short wird oft verwendet, um eine offene Position zu beschreiben, wie in 34I kurz SPY34, was bedeutet, dass der Trader derzeit eine Short-Position in SampP 500 (SPY) ETF hat. Händler werden oft sagen, ich bin kurz dran. 34 oder 34Go kurz. 34, um anzuzeigen, ihr Interesse an Kurzschließen eines bestimmten Vermögenswertes. In der Börse werden Aktien in 100 Aktien gehandelt. Also, wenn Sie kurz gehen 1000 Aktien der XYZX Aktie bei 10, erhalten Sie 10.000 auf Ihr Konto. Dieses isn39t Ihr Geld dennoch. Ihr Konto wird zeigen, dass Sie -1000 Aktien (minus) haben. Irgendwann müssen Sie dieses Gleichgewicht wieder auf Null bringen, indem Sie 1000 Aktien kaufen. Bis Sie dies tun, wissen Sie nicht, was Ihr Gewinn oder Verlust auf Ihrer Position ist. Wenn Sie die Aktien um 9.60 kaufen können, zahlen Sie 9.600 für die 1000 Aktien, aber Sie erhielten ursprünglich 10.000, als Sie zuerst kurz gehen. Ihr Gewinn beträgt daher 400, - weniger Provisionen. Wenn der Aktienkurs aber steigt, und Sie kaufen die Aktien zurück um 10.20, zahlen Sie 10.200 für die 1000 Aktien, und Sie verlieren 200 (plus Provisionen). Wenn Sie kurz gehen, ist Ihr Gewinn auf den Betrag, den Sie ursprünglich auf den Verkauf erhalten begrenzt. Zum Beispiel, wenn Sie verkaufen 100 Aktien sind 5 Ihr maximaler Gewinn ist 500, wenn die Aktie geht zu einem Preis von 0. Ihr Risiko ist (theoretisch) unbegrenzt, da der Preis könnte auf 10 oder 50 oder mehr steigen. Das letztgenannte Szenario bedeutet, dass Sie 5000 zahlen müssen, um die Aktien zurückzukaufen und 4500 zu verlieren. Da das Risikomanagement auf allen Trades verwendet wird, ist dieses Szenario typischerweise kein Problem für Tageshändler, die Short-Positionen einnehmen. Shorting (oder Verkauf von kurzen) ermöglicht es professionellen Händlern zu profitieren, unabhängig davon, ob der Markt nach oben oder unten bewegt, weshalb professionelle Händler in der Regel nur darauf, dass der Markt bewegt, nicht, welche Richtung es bewegt wird. Shorting Verschiedene Märkte Händler können in den meisten Finanzmärkten zu kurz gehen. In den Futures und Forex-Märkten kann ein Trader immer kurz gehen. Die meisten Aktien sind an der Börse zu kürzen, aber nicht alle von ihnen. Um an der Börse kurz zu gehen, muss Ihr Broker die Aktien von jemandem leihen, der die Aktien besitzt (Sie sehen nichts davon oder müssen sich darum kümmern). Wenn der Makler die Anteile nicht für Sie leihen kann, werden sie Ihnen nicht erlauben, den Bestand zu kürzen. Aktien, die gerade angefangen haben, an der Börse zu handeln (so genannte Börsengänge oder Börsengänge), sind ebenfalls nicht kündbar. Steigende Preise und gehen lange und fallende Preise und gehen kurz, werden manchmal auch als bullish oder bearish bezeichnet. 3 Facts of Life Short-Term Trader müssen akzeptieren 19. Juli 2015 um 9:03 Uhr Bildquelle. Benutzer Flickr Rafael Matsunaga. Bei The Motley Fool, glauben wir, langfristige Investitionen ist der optimale Weg zum Aufbau von Wohlstand. Allerdings, wenn Sie erwägen, kurzfristige Trading als eine alternative Strategie, empfehle ich Ihnen dies nur mit einer vollen Aufwertung der Herausforderungen und Risiken, die beteiligt sind. Hier sind drei Tatsachen, die kurzfristige Händler akzeptieren müssen: Alex Dumortier. Der kurzfristige Handel ist ein Nullsummenspiel - und zwar vor Kostenrechnung. Das ist Fakt. Damit Sie Geld auf diese Weise zu verdienen, muss jemand Geld zu verlieren. Aber beachten Sie, dass dieser Eins-zu-eins-Ausdruck für ein Nullsummenspiel nicht adäquat vermittelt, wie die Chancen gegen Händler gestapelt werden. Gewinner und Verlierer sind nicht gleich verteilt. In einem Papier von 2004. Vier Forscher mit Sitz in Kalifornien und Taiwan untersucht die Rekord von Taiwans massiven Day-Trading-Community. Während sie einen starken Nachweis der anhaltenden Fähigkeit für eine relativ kleine Gruppe von Tageshändlern gefunden haben, schlossen sie auch, dass: Heavy Day-Händler Bruttogewinne verdienen, aber ihre Gewinne nicht ausreichen, um Transaktionskosten zu decken. Darüber hinaus verlieren in den typischen sechs Monaten mehr als acht von zehn Tageshändlern Geld. In Summe können die wirtschaftlichen Kosten des Handels erstaunlich sein. Im Anschluss an ein Papier in 2009. die gleichen Autoren folgern: Individuelle Investorenhandel Ergebnisse in systematische und wirtschaftlich große Verluste. Unter Verwendung einer vollständigen Handelsgeschichte aller Investoren in Taiwan, dokumentieren wir, dass das Gesamtportfolio der Einzelpersonen eine jährliche Leistungsstrafe von 3,8 Prozentpunkten erleidet. Lassen Sie mich wiederholen, dass die Zahl: 3,8 Prozentpunkte. Jährlich. Sprechen Sie über hamstringing selbst Um ein (erfolgreicher) Trader zu sein, müssen Sie konsequent schlagen die meisten Ihrer Kollegen. Wenn Sie das nicht können, ist die Strafe enorm. Für nahezu alle einzelnen Anleger ist es nicht einfach, jemanden zu schlagen - durch die Investition in Indexfonds - ist ein einfacherer Weg zu besseren Renditen. Jordan Wathen. Legendäre Investor Ben Graham schrieb einmal, dass Kurzfristig ist der Markt ein Voting-Maschine, aber auf lange Sicht ist es eine Waage. Das heißt, dass die Aktienkurse kurzfristig von der populären Meinung geleitet werden, aber auf lange Sicht ist die Performance viel präziser. Eine gute Aktie hat ihre schlechten Tage, Wochen und sogar Jahre, aber auf lange Sicht wird ihre Leistung eng an die Performance des Unternehmens. Unter kurzfristigen Positionen in Aktien kann die schwierigste Methode, um Geld an der Börse. Sicher, die Belohnungen sind riesig - Sie können eine Menge Geld sehr schnell, indem sie die Märkte Reaktion auf Einnahmen Bericht rechts. Aber so ist es fast unmöglich, wiederholt zu tun. Sie müssen die Reaktion von emotionalen Menschen, die emotionale Entscheidungen über ein Unternehmen auf der Grundlage ein paar Datenpunkte vorhersagen. Es ist viel einfacher - und finanziell mehr lohnend, nach Stapel von Studien über das Anlegerverhalten - einfach kaufen Aktien, die Sie mögen und halten sie für die langfristige. Fast universell, mehr Aktivität führt zu schlechteren Investoren Leistung. Dan Caplinger. Eine Folge der kurzfristigen Handel, dass viele Leute ignorieren ist die Tatsache, dass selbst wenn youre erfolgreich bei der Kommissionierung Gewinner konsequent, wird Uncle Sam einen größeren Bissen Ihrer Gewinne in Form von Steuern zu nehmen. Kapitalgewinne aus Investmentverkäufen haben viel unterschiedliche Steuersätze abhängig davon, wie lange Sie eine bestimmte Investition gehalten haben, und bevorzugen Behandlung erfordert den Besitz einer Aktie oder einer anderen Investition für länger als ein ganzes Jahr. Die Auswirkungen der höheren Steuersätze ist größer als viele Menschen erkennen. Kurzfristige Veräußerungsgewinne werden mit Ihrem gewöhnlichen Ertragsteuersatz besteuert, der so hoch sein kann wie 39,6. Staatliche Steuern können noch höhere Steuern auf Gewinne. Im Gegensatz dazu sind die langfristigen Kapitalertragszinssätze, die bei denjenigen mit dem höchsten Steuerklasse bei 20 liegen, und für diejenigen, die die meisten Bundessteuern bei 10 oder 15 zahlen, keine langfristigen Kapitalerträge. Selbst für diejenigen, die 25 bis 35 Steuersätze in der Regel zahlen, können die Einsparungen aus dem unteren 15 Kapitalertragsrate, die gilt, erheblich sein. Steuern sind der einzige Faktor für Investitionsentscheidungen. Aber, wenn Sie planen, routinemäßig zu handeln, anstatt, Aktien für die langfristige zu halten, verpassen Sie youll auf einigen der größten Steuervorteile, die langfristige Investoren genießen. Versuchen Sie einen unserer Foolish Newsletter Service für 30 Tage kostenlos. Wir Dummköpfe können nicht alle die gleichen Meinungen, aber wir alle glauben, dass unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Einsichten macht uns bessere Investoren. The Motley Fool hat eine Offenlegungspolitik. Von Michael R. Bryant Systematische Handel ist eine beliebte und potenziell rentable Weise, eine Vielzahl von Märkten, einschließlich Aktien, Futures und Devisenhandel handeln. Im systematischen Handel generiert ein Handelssystem Kauf - und Verkaufssignale mit einem vordefinierten Satz von Handelsregeln. In vielen Fällen kann das Handelssystem automatisiert werden, so dass es automatisch die Kauf - und Verkaufsaufträge über eine Vermittlung ausführt. Die grundlegenden Schritte, um mit dem systematischen Handel zu beginnen, werden unten dargestellt. Schritt 1. Einrichten der Hardware. Die meisten Handelssysteme sind entworfen, um auf einer Windows-Plattform laufen. Während es möglicherweise nicht notwendig sein, eine dedizierte Maschine zum Ausführen des Handelssystems (s) haben, sollte der Computer ziemlich neu, vorzugsweise mit Windows 7 sein. Fast jeder neue Desktop-Computer haben genügend Speicher, Geschwindigkeit und Speicherplatz für den Handel. Vielleicht wichtiger als der Computer ist mit zuverlässigen High-Speed-Internet-Zugang, vor allem, wenn Ihr Fokus ist Day-Trading, wo schnelle Bestellung Ausführung wichtig ist. Schritt 2. Die Wahl des Marktes. Systematische Handelstechniken können auf verschiedene Märkte wie Aktien, ETFs, Futures (z. B. E-Mini SampP 500), Devisen (Forex), Optionen usw. erfolgreich angewendet werden. Jeder Markt hat seine eigenen Eigenschaften, Vor - und Nachteile. Verschiedene Märkte, wie Futures, können ein anderes Brokerage-Konto als Aktien oder Forex erfordern. Schritt 3. Entscheiden Sie sich für Ihre Trading-Stil. Tradingstile können in Bezug auf den Zeitraum (Tageshandel, kurzfristig (Swing-Handel), längerfristig), Trend versus Counter-Trend, Binnenmarkt versus Portfolio, etc. charakterisiert werden. Day-Trading ist oft attraktiv, weil beenden Positionen vor Zu schließen, um das Risiko zu begrenzen. Allerdings können profitable Day-Trading-Strategien schwieriger zu finden, und Hochfrequenz-Handel tendenziell mehr Stress für viele Menschen. Schritt 4. Wählen Sie eine Handelsplattform und einen Broker aus. Einige Handelsplattformen werden von Maklern zur Verfügung gestellt, während andere Verbindungen zu einer Vielzahl von Brokern ermöglichen. Der Schlüssel zur Plattformauswahl ist, dass die Plattform in der Lage sein muss, Handelsstrategien oder - systeme auszuführen. Einige der beliebtesten Plattformen für den systematischen Handel gehören TradeStation, Ninja Trader, Trade Navigator, eSignal, MultiCharts, AmiBroker und MetaTrader (Forex). Wenn Sie bereits eine Handelsstrategie ausgewählt haben (Schritt 5), kann dies Ihre Wahl der Plattform diktieren, da die meisten Handelssysteme für eine begrenzte Anzahl von verschiedenen Plattformen zur Verfügung stehen. Schritt 5. Die Strategie. Für diejenigen, die die Neigung haben, den Aufbau Ihrer eigenen Strategie kann eine gute Wahl sein. Andernfalls kann eine Strategie von einem Systemverkäufer bezogen werden. Aufbau einer Trading-Strategie kann ein langer, trial-and-error-Prozess und beinhaltet in der Regel Programmierung in der Skriptsprache von Ihrer Handelsplattform unterstützt. Ob entwickelt oder erworben, ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich, um die Merkmale der Strategie vollständig zu verstehen und ihre Rentabilität zu überprüfen. Schritt 6. Fundieren Sie Ihr Brokerage-Konto. Einige Makler, insbesondere Forex-Broker, ermöglichen kleine Mindest-Startkonto-Größen. Während sein kluges, klein zu beginnen, sein notwendiges, genügende Mittel zu haben, um mehr als das erwartete größte Drawdown von Ihrem Handelssystem zu umfassen. Dies ist, wo eine gute, detaillierte Analyse Ihrer Trading-Systeme Leistung ist entscheidend, um zu verstehen, welche Art von Verlusten können Sie erwarten, wenn das System in einem so genannten Drawdown-Zeitraum ist. Genau wie bei kleinen Unternehmen ist Unterfinanzierung einer der größten Beitragszahler zum Scheitern. Wenn Sie nicht genügend Risikokapital haben, um Ihr Konto angemessen zu finanzieren, sein besseres, zu warten, bis Sie tun, als, zu riskieren, ein underfunded Konto zu handeln. Schritt 7. Simulierter Handel. Bevor Sie echtes Geld gefährdet in den Märkten, ist es eine gute Idee, Ihre Handelsplattformen Handel Simulator nutzen, wenn verfügbar. Diese Art von Papier-Handel wird Ihnen eine gute Vorstellung davon, was zu erwarten, von Ihrem Trading-System in einer Echtzeit-Umgebung (obwohl simuliert). Schritt 8. Gehen Sie live. Wenn der simulierte Handel gut läuft, ist es Zeit, mit echtem Geld zu handeln. Wie oben erwähnt, ist es klug, klein zu starten, um Ihr Risiko zu begrenzen, während Sie lernen, was von dem Prozess zu erwarten. Wenn Sie die Auftragsausführung automatisieren, ist es eine gute Idee, dem System zumindest anfänglich zu folgen, während es ausführt, um sicherzustellen, dass die Automatisierung korrekt eingerichtet ist. Während einige Trader zweifellos automatisierte Auftragsausführung verwenden, um ihre Strategien zu handeln, während theyre weg von dem Computer, verlassen ein Handelssystem unmonitored kann riskant sein. Es gibt immer eine Chance, dass etwas schief gehen könnte während des Handelstages, die menschlichen Eingriff erfordern könnte, wie eine Störung der Internet-Konnektivität. Schritt 9. Überwachen Sie Ihren Handel. Weil sich die Finanzmärkte stetig weiterentwickeln, hören selbst die besten Handelssysteme nicht mehr auf. Dies bedeutet, dass es notwendig ist, um Ihre Trading-Performance zu überwachen. Wenn zum Beispiel der Drawdown in Ihrem Konto größer ist als der maximale historische Drawdown aus dem Handelssystem, kann es notwendig sein, den Handel mit der Strategie zu beenden. In einigen Fällen kann eine unterdurchschnittliche Strategie modifiziert werden, um sie mit dem Markt in Einklang zu bringen. In anderen Fällen kann es besser sein, zu einem anderen Handelssystem zu wechseln. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Vielen Dank.