Handelsstrategien Basierend Auf Nachrichten

Wie man die Nachrichten tauscht Zwei wilde Bärenmärkte innerhalb des ersten Jahrzehnts dieses Jahrtausends haben viele Investoren in Frage gestellt die Weisheit der Einhaltung einer Buy-and-Hold-Strategie für Aktien. Obwohl die Aktienmärkte über längere Zeiträume einen anhaltenden Aufwärtstrend aufweisen können, sind ihre intermittierenden Tailspins, wie etwa die 50 Stürze, die von den meisten großen Märkten während der globalen Kreditkrise 2008-09 ausgehalten werden, die die Stärke eines Investors testen. Der Handel der Nachrichten sollte dann ein integraler Bestandteil Ihrer Investitionsstrategie sein. Während Tageshändler die Nachrichten mehrmals in einer Handelssitzung handeln können, können längerfristige Investoren dies nur gelegentlich tun. Unabhängig von Ihrem investieren Horizont. Das Lernen, die Nachrichten zu handeln, ist eine wesentliche Fähigkeit für ein scharfes Portfolio-Management und langfristige Leistung. Klassifizierung News News kann breit in zwei Kategorien klassifiziert werden: Periodische oder wiederkehrende News, die in regelmäßigen Abständen ausgegeben wird. So fallen beispielsweise Zinsan - kündigungen der Federal Reserve und anderer Zentralbanken, Wirtschaftsdaten - und Quartalsabschlüsse von Unternehmen in diese Kategorie. Unerwartet oder einmalig In dieser Kategorie befinden sich Schrauben aus dem Blauen wie Terroranschläge oder plötzliche geopolitische Aufflackern sowie abrupte Marktentwicklungen auf wirtschaftlicher oder finanzieller Ebene wie die drohende Verschuldung durch eine verschuldete Nation. Unerwartete Nachrichten sind eher ungünstiger als günstig. Nachrichten können spezifisch für einen bestimmten Bestand oder etwas sein, das den breiten Markt beeinflusst. Trading the News Hier finden Sie einige Beispiele, um diese Konzepte zu demonstrieren: 1. Federal Reserve Rate Ankündigung: Die Federal Open Market Committees (FOMC) Zinsankündigungen waren schon immer zu den größten Marktbewegungen Veranstaltungen. Aber im Jahr 2013 nahmen die Feds-Bewegungen eine unübertroffene Bedeutung an, da die Anleger mit angehaltenem Atem warteten, um zu sehen, ob die Zentralbank 85 Milliarden monatlich in die US-Wirtschaft durch Anleihenkäufe (die dritte Runde der quantitativen Lockerung oder QE3) Würde es das Tempo dieser Käufe verlangsamen. Angesichts der Tatsache, dass die US-Aktienindizes im Oktober 2013 auf Rekordhöhen waren, könnte ein Investor mit einer beträchtlichen Long-Position in US-Aktien, die ein potenzielles Abwärtsrisiko absichern wollten, folgendes direkt nach der Feds-30. Oktober-Ankündigung getan haben: Trimmte Positionen in hoch rentabel Um etwas Geld vom Tisch zu nehmen. Mit Marktvolatilität in der Nähe von mehrjährigen Tiefständen zu diesem Zeitpunkt könnte der Investor Sätze entweder auf bestimmte Bestände im Portfolio oder auf einem breiten Marktindex wie dem SampP 500 oder Nasdaq 100 gekauft haben. Der Kauf von Putts gibt dem Investor das Recht, eine Aktie zu verkaufen Zu einem vereinbarten Preis zu einem späteren Zeitpunkt. Sinkt der Wert des Sicherungsmarktes unter den vereinbarten Preis, erhält der Anleger durch Veräußerung zum höheren Vertragspreis. Gekauft haben eine bestimmte Menge von Inverse Exchange Traded Funds (ETFs), die sich in die entgegengesetzte Richtung des breiten Marktes oder eines bestimmten Sektors bewegen, um Portfolio-Gewinne zu schützen. Während diese reaktiven Bewegungen typischerweise nach der Fed-Ankündigung durchgeführt werden, könnte ein proaktiver Investor dieselben Schritte vor der Fed-Anweisung implementieren. Dieser reaktive oder proaktive Ansatz für ein wichtiges Ereignis oder eine Nachricht, natürlich, hängt von einer Reihe von Faktoren, wie, ob der Investor ein hohes Maß an Überzeugung über die Märkte kurzfristige Richtung, Risikobereitschaft, Handel Ansatz (passiv Oder aktiv) und so weiter. 2. U. S. Beschäftigungssituationszusammenfassung (Arbeitspapierbericht): Weniger sind in Bezug auf die Wirtschaftsdatenerfassung wichtiger als der Bericht der Vereinigten Staaten von Amerika. Händler und Investoren beobachten das Beschäftigungsniveau genau, da es einen erheblichen Einfluss auf das Verbrauchervertrauen und die Ausgaben hat. Was 70 der US-Wirtschaft entspricht. Beschäftigungszahlen, die Ökonomenprognosen verpassen, werden in der Regel als Anzeichen einer anfänglichen wirtschaftlichen Schwäche interpretiert, während die Abrechnungszahlen, die die vergangenen Prognosen übersteigen, als Stärke gesehen werden. Im Sommer 2013 wurden die Anleger von den Lohn - und Gehaltslisten, die unter den Erwartungen lagen, unfazed, in dem Glauben, dass irgendwelche Anzeichen einer wirtschaftlichen Schwäche die Fed dazu veranlassen würden, die QE3 zu behalten. Das Investor Playbook für Trading Jobs Daten im Jahr 2013 könnte leicht auf vorhersehbare Marktreaktion basieren, die wie folgt war: Payroll Zahlen unter Erwartungen: Impliziert, dass die Fed würde gezwungen, die Zinsen niedrig für einen längeren Zeitraum zu halten. Die Auswirkungen auf bestimmte Anlageklassen waren typischerweise wie in der Tabelle dargestellt: Ein Investor könnte diese Marktreaktionen nutzen, um eine geeignete Handelsstrategie zu formulieren, die entweder im Vorfeld des Arbeitsplatzreports oder nach seiner Veröffentlichung implementiert werden kann. 3. Gewinn - und Verlustrechnung: Es ist grundsätzlich ratsam, im Vorfeld eines Ergebnisberichts eine Handelsstrategie zu haben, da eine Aktie im Vergleich zu den Schwankungen im Index nach einer Datenfreigabe im weitaus stärkeren Nach-Gewinn-Verhältnis bouncen kann. Stellen Sie sich eine riesige Short-Position in einer Aktie und beobachten sie steigen 40 im After-Market, weil seine Einnahmen waren viel besser als erwartet. Trading-Gewinn-Berichte können nicht für jede Aktie in einem Portfolio erforderlich sein, aber es kann notwendig sein, für eine Aktie, wo der Investor hat eine ziemlich große Position, ob lang oder kurz. In diesem Fall muss der Anleger die Vorzüge eines unveränderten Verhältnisses über den Ergebnis - bericht abwägen oder Änderungen vornehmen. Zu den Faktoren, die in dieser Entscheidung mitwirken sollten, gehören: Der aktuelle Stand des Gesamtmarktes (bullish oder bearish) Investorenstimmung für den Sektor, zu dem die Aktie gehört Aktuelles kurzfristiges Interesse an der Aktie Ertragserwartungen (zu hoch oder niedrig) Bewertungen für die Aktie Die jüngste und mittelfristige Kursentwicklung Ergebnis und Ausblick von der Konkurrenz usw. Zum Beispiel kann ein Investor mit einer 15-Position in einem Big-Cap-Technologie-Aktien, die auf Mehrjahres-Hochs gehandelt wird, entscheiden, zu trimmen Positionen vor dem Ergebnis - bericht, so dass er nun 10 des Portfolios darstellt. Dies kann vorzuziehen, das Risiko eines steilen Rückganges nach dem Gewinn zu nehmen, wenn die Aktie nicht in der Lage ist, Investoren hohe Erwartungen zu erfüllen. Eine alternative Option könnte sein, Put kaufen, um Abwärtsrisiko zu sichern. Dies würde es dem Anleger ermöglichen, die Position unverändert bei 15 des Portfolios zu verlassen, würde diese Sicherungsaktivität erhebliche Kosten verursachen. Es kann auch sinnvoll sein, einen Gewinnbericht für eine Aktie zu handeln, wenn der Anleger keine Position hat, aber (richtig oder falsch) einen hohen Grad an Überzeugung hat. Wichtige Punkte zu beachten sind zu vermeiden, eine übermäßig große Position, und haben eine Risikominderung Strategie an Ort und Stelle Verlust Verluste, wenn der Handel nicht funktioniert. 4. Schrauben aus dem Blau: Was sollten Sie tun, wenn die Bildschirme plötzlich blinken Nachrichten über einen Terroranschlag irgendwo in den Vereinigten Staaten oder Krieg aussieht zwischen zwei Nationen im flüchtigen Mittleren Osten droht, während dies eine Zeit, wenn Sie möglicherweise sein müssen Proaktive, Ihr Investitionskapital zu schützen, eine kneejerk Reaktion, um alles zu verkaufen und zu den Hügeln kann nicht die beste Vorgehensweise sein. Im Laufe der Jahre haben die Finanzmärkte ein hohes Maß an Widerstandsfähigkeit gezeigt, indem sie den gelegentlichen Terroranschlag, wie die Bombenanschläge am Boston-Marathon-Abschluss am 15. April 2013, in Gang setzen. In Zeiten der geopolitischen Ungewissheit kann es vorsichtig sein, sich zu drehen Aus mehr spekulativen Instrumenten und in qualitativ hochwertigere Anlagen investieren und die Absicherung von Abwärtsrisiken durch Optionen und inverse ETFs berücksichtigen. Während Sie Ihr Beteiligungsrisiko bei unbequemer Höhe zurücksetzen sollten, ist zu berücksichtigen, dass sich die kurzfristigen Korrekturen, die durch unerwartete geopolitische oder makroökonomische Ereignisse verursacht wurden, in den meisten Fällen als wesentliche langfristige Kaufmöglichkeiten erwiesen haben. Tipps für New News Trader Kennen Sie die Termine und Zeiten wichtiger Ereignisse: Informationen über Termine und Zeiten wichtiger Marktereignisse wie FOMC-Meldungen, Wirtschaftsdaten-Releases und Ergebnisberichte von wichtigen Unternehmen sind online verfügbar. Kennen Sie diesen Veranstaltungskalender im Voraus. Haben Sie eine Strategie im Vorfeld im Voraus: Sie sollten Ihre Handelsstrategie im Voraus plotten, so dass Sie nicht gezwungen sind, Hautausschlag Entscheidungen in der Hitze des Augenblicks. Kennen Sie Ihre genauen Handel Ein-und Ausgang Punkte, bevor die Aktion beginnt. Vermeiden Kniejerk-Reaktionen: Statt Kniejerk-Reaktionen, rationale Investitionsentscheidungen auf der Grundlage Ihrer Risikobereitschaft und Investitionsziele zu treffen. Dies kann verlangen, dass Sie ein contrarian bei Gelegenheit sein, aber wie erfolgreiche langfristige Investoren bezeugen wird, ist dies der beste Ansatz für erfolgreiche Equity-Investitionen. Cap Ihr ​​Risiko Ebenen: Vermeiden Sie die Versuchung zu versuchen, ein schnelles Geld, indem sie eine konzentrierte lange oder kurze Position zu machen. Was ist, wenn der Handel gegen Sie geht Haben Sie den Mut Ihrer Überzeugungen: Angenommen, Sie haben Ihre Hausaufgaben gemacht, erwägen Sie, eine vorhandene Position hinzuzufügen, wenn der Vorrat auf ein Niveau unter seinem inneren Wert fällt. Oder umgekehrt, verkaufen, um Gewinne in einer Aktie, die wild beliebt ist im Moment zu nehmen. Siehe das große Bild: Oft kann Investor Reaktion auf eine Entwicklung nicht wie erwartet sein. Zum Beispiel kürzte die kanadische Erdgasgesellschaft EnCana (ECA) ihre Dividende um 65 auf 5. November 2013. Während eine Dividendenkürzung dieser Größenordnung normalerweise eine Aktie stürzen würde, stieg EnCana tatsächlich 3 an dem Tag an. Dies lag daran, dass die Anleger die Dividendenkürzung als Cash-Sparmaßnahmen sahen und sie auch den Plänen des Unternehmens zugestimmt hatten, Anteile an einer neuen Gesellschaft zu verkaufen. Dont wird durch Marktgefühl beeinflußt: Dieses ist eine Korollar zu einigen der früheren Spitzen, und es ist genug genug an seinem eigenen Recht. Übermäßig schwankte durch Marktstimmung kann in zu vielen Fällen der Kauf hoch, wenn Euphorie läuft grassiert und Verkauf niedrig, wenn Dunkelheit und Untergang dominiert führen. Betrachten Sie die Not der vielen unglückseligen Investoren, die von der unerbittlichen Flut schlechter Nachrichten im Jahr 2008 so spooked, dass sie ihre Aktienpositionen in der Nähe der Tiefen verlassen und dabei massive Verluste in den Prozess. Zahlreiche Investoren haben es versäumt, wieder in Aktien nach dieser schrecklichen Erfahrung zurückzukehren, und dabei verpasst auf einem beeindruckenden Gewinn von 166 in der SampP 500 von März 2009 bis Oktober 2013. Wissen, wann die Nachrichten verblassen: Oft ist es so wichtig Die Nachrichten ignorieren oder verblassen, wie es ist, es zu handeln. Best Buy (NYSE: BBY) ist ein großartiges Beispiel für eine Aktie, bei der die ständigen Trommelschläge schlechter Nachrichten ignoriert und stattdessen auf ihre Bewertungen und Turnaround-Perspektiven fokussiert worden wäre. Die Aktie lag im Dezember 2012 auf einem Jahrzehnt-Tiefstand bei 11,20, da sie Marktanteile gegenüber Online-Rivalen wie Amazon (Nasdaq: AMZN) und aggressiven Einzelhändlern wie Wal-Mart (NYSE: WMT) verlor. Aber am 6. November 2013 war es der drittbeste Performer auf der SampP 500 für das Jahr, mit fast vervierfachten im Preis wie die Gewinne durch Kosten senken Maßnahmen und wettbewerbsfähige Produktpreise stieg. Die Bottom Line Das Trading der Nachrichten ist entscheidend für die Positionierung Ihres Portfolios, um die Vorteile von Marktbewegungen zu nutzen und die Gesamtrendite zu erhöhen. News-basierte Trading-Strategien Finanzinformationen sind die wichtigste Quelle für die Entscheidungsfindung im Finanzbereich. Sentiment Analyse von finanziellen Offenlegungen können Entscheidungsunterstützung zur Verfügung stellen. Wir konzipieren und vergleichen verschiedene Strategien für den Nachrichtenhandel. Diese können unsere Benchmarks in Bezug auf Gewinne, aber auf Kosten des Risikos übertreffen. Besonders tragfähige Ansätze werden überwacht und verstärkt. Das Wunder der Märkte liegt in der Tatsache, dass verteilte Informationen sofort verarbeitet und verwendet werden, um den Preis von Waren, Dienstleistungen und Vermögenswerten anzupassen. Finanzmärkte sind besonders effizient, wenn es um die Verarbeitung von Informationen geht, sind solche Informationen typischerweise in Textnachrichten eingebettet, die dann von Investoren interpretiert werden. Vor kurzem haben die Forscher damit begonnen, automatisch die Nachrichtenlage zu bestimmen, um die Kursbewegungen zu erklären. Interessanterweise funktioniert diese so genannte News-Stimmung ziemlich gut in der Erklärung der Aktienrenditen. In diesem Papier entwickeln wir Handelsstrategien, die Textnachrichten nutzen, um Gewinne auf Basis neuartiger Informationen zu gewinnen, die auf den Markt kommen. Wir schlagen daher Ansätze für die automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage von betreutem und verstärktem Lernen vor. Insgesamt zeigen wir, wie nachrichtenbasierte Daten in ein Anlage - system integriert werden können. Entscheidungsunterstützung Finanznachrichten Handelsstrategien Textabbau Sentimentanalyse Handelssimulation Entsprechender Autor. Tel. 49 761 203 2395 Fax: 49 761 203 2416. Kopie 2016 Elsevier B. V. Alle Rechte vorbehalten. Stefan Feuerriegel Stefan Feuerriegel ist Postdoktorand am Lehrstuhl für Informationssystemforschung der Universität Freiburg mit Schwerpunkt Textbergbau und Stimmungsanalyse von Finanznachrichten. Bisher promovierte er an der gleichen Forschungseinrichtung. Er besitzt auch einen Master of Science in Simulationswissenschaften der RWTH Aachen. Er hat Co-Autor Research-Publikationen in der Europäischen Zeitschrift für Operative Forschung, Optimierung Engineering, das Journal of Decision Systems und Decision Support Systems. Helmut Prendinger Helmut Prendinger ist Professor am National Institute of Informatics, Tokio, wo er in der Abteilung für digitale Inhalte und Medienwissenschaften arbeitet. Er forscht in den Bereichen 3D-Internet, Cyber-Social-Simulation, Datenanalyse, virtuelle Agenten, intelligente multimodale Schnittstellen und emotionale Anerkennung aus Text. Er hat mehr als 200 Papiere in Peer-Review-Zeitungen und Konferenzen veröffentlicht. Forex News Trading-Strategie Hohe Auswirkungen Forex News-Trading-Strategie (auch bekannt als News Volatility Straddle) wurde speziell entwickelt, um wichtige Forex News mit so wenig Risiko wie möglich zu handeln. Es kann nur für einflussreiche Forex Pressemitteilungen wie US-BIP, Non-Farm Payrolls oder Zinsentscheidungen verwendet werden. Obwohl alle Währungspaare auf solche Nachrichten reagieren, zeigen die USD-basierten Währungspaare das beste Ergebnis aufgrund der geringen Ausbreitung und der hohen Liquidität. Umwälzungen verbreiten Verbreiterung und Schlupf Probleme. Grundlegende Grundlage für einen Handel. Einfache Einrichtung. Hohe Erfolgsrate. Wichtige Neuigkeiten sind sehr selten. Ein Broker mit geringen Spreads und qualitativ hochwertiger Handelsausführung ist erforderlich. Wie zu handeln Wählen Sie eine wichtige Pressemitteilung, die einen hohen Einfluss auf Forex-Paare hat. Für EURUSD empfehle ich das US-BIP. US nonfarm Gehaltslisten. US-Zinsentscheidungen. Eurozone Zinsentscheidungen, und US-PCE-Berichte. Open kaufen und verkaufen Positionen eine Minute vor der geplanten Pressemitteilung. Es wird Ihnen helfen, den Handel vor Rutschgefahr und verbreiterten Spreads zu schützen. Set-Stop-Verlust für beide Positionen auf 10-20 Standard-Pips in Abhängigkeit von der erwarteten Volatilität. Set-Gewinn für beide Positionen auf 5 mal SL. Es wird das notwendige Risiko-zu-Belohnung Verhältnis zur Verfügung stellen. Die Nachrichtenvolatilität wird höchstwahrscheinlich einen Trade-Stop-Loss auslösen und die anderen profitieren davon. Bewegen Sie die überlebenden Positionen Stop-Verlust zu brechen, sobald der Papiergewinn erreicht Original-Stop-Verlust-Abstand. Schließen Sie alle Positionen links eine Stunde nach den Nachrichten. Wenn Ihr Broker erstes FIFO-Ausführungsmodell einsetzt, ist es immer noch möglich, mit dieser Strategie zu handeln. Platzieren Sie ausstehende Aufträge mit Einstiegspunkten auf den Ebenen, die Sie den Stop-Loss der ursprünglichen BuySell Positionen setzen würden. Wenn ein ausstehender Auftrag ausgelöst wird, sollte der andere abgebrochen werden. Diese Strategieänderung ist erforderlich, um sie in MetaTrader 5 zu verwenden. Leider leidet sie unter zusätzlicher Belastung durch verbreiterte Spreads und Schlupf. Das Beispiel zeigt einen Handel auf USDCAD M30 Chart während einer gemeinsamen Ankündigung der US-amerikanischen und kanadischen Arbeitslosenzahlen für Oktober um 13:30 Uhr UTC am 6. November 2015: Die Einträge werden mit den blauen und roten Pfeilen nach rechts angezeigt. Die blaue ist Kaufen Sie die rote ist Verkaufen. Die ursprünglichen Stop-Loss-Werte sind die roten Linien oberhalb und unterhalb der Einträge. Die rosa Linie ist der Kauf Trades Stop-Loss, nachdem sie zu breakeven bewegt wurde. Die Gewinnniveaus sind die grünen Linien über und unter den Einträgen. Der Verkauf wurde durch Stop-Loss während der ersten Sekunde nach der Veröffentlichung geschlossen. Der Ausgang ist mit dem roten Pfeil nach links markiert. Der Kauf wurde durch eine Auszeit eine Stunde nach den Nachrichten geschlossen. Es gelang nicht, die Ziel-Ebene zu erreichen, aber immer noch genug Gewinn verdient, um den Verlust auf Sell zu decken und eine signifikante Belohnung zu produzieren. Der Ausgang ist mit dem blauen Pfeil nach links markiert. Verwenden Sie diese Strategie auf eigene Gefahr. EarnForex kann nicht für Verluste verantwortlich sein, die mit der Verwendung einer auf der Website präsentierten Strategie verbunden sind. Es wird nicht empfohlen, diese Strategie auf dem Live-Konto zu verwenden, ohne es zuerst auf der Demo zu testen. Diskussion Haben Sie Anregungen oder Fragen zu dieser Strategie Sie können immer über Forex News Trading-Strategie mit den anderen Forex-Händler auf dem Trading Systems and Strategies Forum zu diskutieren.