Handelssysteme, Die Buch Arbeiten

Trading-Systeme: Trading-Systeme, die von Thomas Stridsman Trading-Bücher: Trading Systems That Work Autor: Thomas Stridsman Herausgeber: McGraw Hill Jahr: 2000 Buchbesprechung Bewertung: Empfehlenswerte Trading-Systeme Trading System Rentabilität Trading System Performance Trading-Strategien Eingangssignale Ausgangssignale Filter Trading System Entwicklung Trend Handelssysteme Trendfolgende Systeme Positionsgrösse Risikomanagement Backtesting Trading Systems Drawdown MAE (Maximum Adverse Excursion) MFE (Maximaler Exkurs) Portfoliozusammensetzung Aus der Stichprobenprüfung Fazit: Ich empfehle Trading Systems, die für Menschen, die über den Handel lernen müssen, arbeiten Systementwicklung. Thomas Stridsman ist ein anerkannter Experte für Handelssysteme und seine Handelsbücher sind gut lesenswert, wenn Sie am systematischen Handel interessiert sind. Transkription der Video-Review: Hallo, seine Adrian wieder aus Trading System Life und heute Buchbesprechung ist über Trading Systems That Work von Thomas Stridsman. Nun, was ist wirklich toll an diesem Buch ist es braucht ein Leser über die gesamte Reise vom Konzept bis zur Optimierung und Fertigstellung eines Handelssystems. Dieses Handelsbuch macht eine wirklich gute Arbeit zu erklären, wie sie die Performance eines Handelssystems zu messen. Dann, wenn Sie verstehen, wie die Leistung eines Handelssystems zu messen, gibt es einige der wichtigsten Bausteine, die Sie verwenden können, um zusammen ein System, das Ihre Ziele erfüllen wird. Von dort aus das Buch geht weiter zu reden, wie Sie Ihr Handelssystem durch Filtern zu verbessern, um einige der schlechten Handel zu beseitigen oder zu beseitigen die Marktbedingungen, die Ihr System nicht geeignet ist, weil nicht alle Handelssysteme in allen Marktbedingungen arbeiten. Sie müssen einige Regeln, einige Kriterien in Ihrem Trading-System, um sicherzustellen, dass Ihr Trading-System nur aktiv ist, wenn seine wirklich rentabel zu werden. Das Buch macht eine gute Arbeit zu zeigen, wie man das macht. Dann endlich dauert es, wie Sie das Handelssystem, das youve gebaut und überlagern Position Dimensionierung und Portfolio-Management und Portfolio-Auswahl zu nehmen. Es beschreibt, wie genau die Instrumente zu handeln oder die Kombination von Instrumenten zu handeln. Es dauert all diese Dinge und stellt sie zusammen, um Ihnen zu zeigen, wie ein Handelssystem mit einem Portfolio und Risikokontrolle und Position Dimensionierung zu bauen. Nun, das ist keine große Leistung, es dauert ein wenig Mühe, um durch, aber sobald Sie dieses Buch gelesen haben, werden Sie verstehen, die Grundlagen des Gehens von Anfang an das Konzept eines Handelssystems durch die Gestaltung der Regeln, bis hin zu Sie zu testen und zu optimieren und sie mit Sachen wie Filtern und der richtigen Positionsbestimmung und dem richtigen Risikomanagement auf der Oberseite des Systems zu verbessern. Eines der Dinge, die ich kämpfte mit in dem Buch war jedoch, dass alle Beispiele in TradeStation Code gegeben sind. TradeStation ist eine Plattform, um zurück zu testen und zu entwerfen Handelssysteme. Aber ich benutze dieses System nicht - ich benutze eine Anzahl verschiedener Systeme, um meine Handelsstrategien und Handelssysteme zu testen. Also musste ich jedes Mal, wenn ich mit Stridsmans Ideen oder Konzepten arbeiten wollte, ein bisschen Übersetzung durchführen und es auf meinen eigenen Systemen ausprobieren. Jetzt ist es nicht das Ende der Welt, TradeStation Code ist ziemlich einfach zu lesen, wenn youre in irgendeiner Weise mathematisch oder logisch in der Art, wie Sie die Dinge zu entschlüsseln, aber seine nur so wenig zusätzliche Anstrengung, die ich wahrscheinlich ohne getan haben könnte. Ich würde viel bevorzugter, einige generische logische Aussagen zu sehen, um den Code und dann möglicherweise den TradeStation Code in der Rückseite, in einem Anhang zu erklären. Having said that theres noch eine riesige Menge an Wert in das Buch so dont let, dass Sie ablenken von hineinschauen. Einer der wichtigsten Erkenntnisse, die Ive aus dem Buch erhielt, war, dass Sie wirklich brauchen, um Ihre Geschäfte konservativ, weil Freak-Ereignisse passieren. Stridsman spricht darüber, was passiert, wenn Sie einen Handel, der weit mehr verliert, als Sie erwarten zu verlieren und wie das Ihr Portfolio auswirken kann. Jetzt war für mich eine kritische Einsicht und seine wirklich rettete mich auf eine Reihe von Anlässen, wo etwas Bads passiert mit dem Instrument, das ich handelte. Wenn ich hatte zu Größe zu aggressiv hätte es wirklich beschädigt das Konto. Aber wenn Sie Ihre Position Dimensionierung rechts und wenn Ihr Risiko Ebenen sind niedrig und enthalten, dann können Sie wirklich überleben diese Dinge. Das ist, was Trading-Erfolg dreht sich alles um, überleben durch den Nachteil, so dass Sie von der Oberseite profitieren, dass Ihr System auf lange Sicht zu generieren. Ich gab das Buch vier von fünf. Es ist eines meiner Lieblings-Trading-Bücher und es sicherlich den Weg für eine Menge Handel Erfolg für mich gepflastert. Es half mir klar über Handelssystem-Design. Die Konzepte, die ich seitdem benutzt habe, haben mir eine Menge Geld gemacht. Ich empfehle es - Wenn Sie havent lesen Sie alle Stridsmans Bücher versuchen diese aus und lassen Sie mich wissen, wie Sie gehen. Wenn Sie havent bereits klicken Sie bitte unten und laden Sie meine kostenlose Sonderbericht, der die Top 10 Lektionen I Learned by Reading 150 Trading Books ist. Nur die 10 Lektionen in diesem Bericht allein könnte sparen Sie Jahre weg von Ihrer Lernkurve und Tausende und Tausende von Dollar. Wenn youre überhaupt wie ich, wenn youre alle wie die meisten neuen Händler theres einige klassische Fehler, die Sie bilden, die Sie vermeiden konnten, sobald youre bewusst von ihnen. Laden Sie den Bericht - Its ein kostenloser Download und es wird sofort in den Posteingang geliefert werden und lassen Sie mich wissen, was Sie darüber denken. Schreiben Sie mir auch eine Anmerkung zu diesem Video, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, tun bitte das und Kranke zurück zu Ihnen persönlich. Vielen Dank - Tschüss für jetzt. Verwandte Artikel: Empfohlene Bücher über Investitionen und automatisierte Handelssysteme OK, ich gebe es zu. Keiner von uns ist Investment-Guru und havent gemacht (oder verloren) Millionen an der Börse. Allerdings wurden wir gefragt, ein paar Mal an Projekten im Zusammenhang mit automatisierten Handelssysteme arbeiten und dies sind einige der Bücher fanden wir am interessantesten oder nützlich. Klicken Sie auf die Titel, um Bewertungen von anderen Leuten und anderen Informationen von Ihrem lokalen Amazon zu sehen. Dieses Buch enthält Erkenntnisse über zufällige Ereignisse und ihre Auswirkungen auf den Markt (und das Leben im Allgemeinen) von einem professionellen Händler, Nassim Taleb. Es gibt hier Gedanken, die ich sehr tief in Bezug auf die Natur der induktiven Logik (Begründung von Ereignissen zu Regeln) fand, sowie interessante Beispiele und Erklärungen, wie wir uns durch zufällige Phänomene täuschen lassen. Taleb ist besonders fasziniert von dem, was er als das Schwarze Schwan-Problem beschreibt. Wir sehen viele Schwäne. Alle sind weiß. Wir schließen daraus, daß alle Schwäne weiß sind. Leider waren wir noch nie in Australien, wo auch die Schwäne schwarz sind. Wenn wir unsere Handelssysteme auf solchen Prinzipien aufbauen, wird das Aussehen eines schwarzen Schwans uns auslöschen. Der Stil des Schreibens hier ist eine Sammlung von buchstäblichen Gedanken und Abschweifungen, die ich eher mochte, aber, nach den Bewertungen von Amazon zu urteilen, scheint es, einige Leser zu irken. Wenn Sie jemals davon geträumt haben, ein Computersystem zu schaffen, um die Buchmacher oder die Börse zu schlagen (und wer nicht), dann ist Steven Skienas Buch für Sie. Skiena beschreibt seine eigenen (und seine Mannschaften) Bemühungen, ein automatisiertes System zu schaffen, das gewinnende Wetten auf jai alai setzen würde. Ein baskisches Spiel, das auch in Teilen von Frankreich und einigen Städten in Nordamerika gespielt wird. Das Buch beschreibt das Spiel selbst (ein Spiel mit Ähnlichkeiten zu Tennis, Squash und Rugby Fives), die gewundenen Methoden, mit denen Turniere gehalten werden (eine Art Round Robin) und die pari-mutuel Glücksspiel-System, das verwendet wird, um Wetten auf die Ergebnis. Um das perfekte System zu schaffen, mussten Skiena und sein Team die Turnierstruktur, die Effekte der Spielerfähigkeit auf die Match-Ergebnisse und (seitdem die Chancen mit einem pari-mutuel System angeboten werden) die Wettgewohnheiten der breiten Öffentlichkeit modellieren. Sie mussten dann Wetten identifizieren, die (im Durchschnitt) rentabel wären. Das Team gelang, das Programm entwickelten sie schließlich letztlich in der Rückkehr von etwa 500 auf seine ursprüngliche Glücksspiel Beteiligung in einem einzigen Jahr. (Die schlechte Nachricht, wie Skiena betont, ist, dass es nicht möglich sein würde, ein solches System zu verwenden, um große Geldbeträge auf jai alai zu setzen, da solche Wetten die verfügbaren Quoten erheblich verringern würden). Ein Muss für jeden ernsthaft interessiert an Quotbeating das System zu lesen. Eine der wichtigsten Annahmen, die von vielen Investitions - und Preistheorien (z. B. Black-Scholes) gemacht werden, ist, dass sich die Preise in einer Weise verhalten, die durch die Normalverteilung modelliert werden kann. Es scheint auf dem Gesicht von ihm eine vernünftige Annahme, aber es isnt. Mandelbrot macht einen starken Fall, dass die Normalverteilung eine schlechte Schätzung für die Verteilung der Preisänderungen ist, und dass eine fraktale Verteilung ein genaues Bild malt. Warum ist es wichtig, wenn Sie die normale Annahme nehmen, dann große Sprünge im Preis sind äußerst unwahrscheinlich, und Preisänderungen an jedem Tag sind nicht von Änderungen am Vortag betroffen. In der Tat die Extreme passieren, und das Ausmaß der heutigen Veränderungen korreliert mit vorherigen Tagen Handel. Der Nettoeffekt ist, dass die normale Verteilungsannahme das Risiko ernsthaft unterschätzt. Dieses Buch ist in der populären Wissenschaft Kategorie. Es gibt keine tiefe Mathematik oder Gleichungen. (Schade, wenn man mathematisch geneigt ist, mdash gute Nachrichten, wenn Sie arent.) Theres eine vernünftige Mischung aus Anekdote und experimentelle Beweise, aber ein wenig zu viel schadenfreude, wenn Mandelbrot schafft, sich richtig und andere falsch zu beweisen. Dieses Buch wird nicht Sie reich machen, oder geben Sie eine sichere-fire Weg, Geld auf den Märkten mdash seinen Autor sorgfältig weist dies heraus. Was es Ihnen geben wird, ist ein tieferes Verständnis der wackligen Grundlagen, auf denen Portfolio-Theorie, Optionspreise und viele andere Modelle basieren, sowie einige Ideen, wie man realistischer ein Handelssystem auf simulierten Daten testen kann. Fehlende Bescheidenheit oder begrenzte Ziele von Taleb oder Paulos. Dieses Buch behauptet, es wird enthüllen. Wie Sie mit Ihrem Computer zu sammeln, zu analysieren und zu erkennen profitablen Markt Ineffizienzen mdash der Schlüssel, um Gewinnen Trades Tag für Tag. Trotz dieser Veröffentlichung Hyperbel, es gibt viel zu empfehlen dieses Buch, wenn Sie auf die Umsetzung eines Handelssystems planen. Es gibt Erklärungen der neuronalen Netze, technische Analyse und Data-Mining-Ansätze. Es gibt auch Beschreibungen von zwei oder drei großen Projekten, Diskussionen über mögliche kommerzielle Datenquellen und Schlüsselfragen für die Bewertung von Systemen. Einige der Kapitel in diesem Buch sind etwas veraltet: Mit den wesentlichen Änderungen in Hard - und Software seit 1999 danken wir nicht mehr darüber, ob eingehende Daten unseren 16550 UART überlaufen werden. Allerdings ändern sich viele Design-Überlegungen nie und dieses Buch ist immer noch eine Lektüre wert, wenn Sie erwägen, Entwerfen oder Auswerten einer automatisierten Handelsstrategie. Paulos verlor beim WORLDCOM-Crash Geld und nutzt das als Ausgangspunkt für die Erklärung der Mathematik hinter der Börse. Es gibt gute qualitative Erklärungen für viele der Zahlen und Theorien, die bei dem Versuch verwendet wurden, den Preis der Vorräte vorherzusagen. Besonders gefiel mir seine Beschreibung des Efficient Market Hypothesis Paradox (wenn alle daran glaubten, dass die Effiziente Markthypothese nicht mehr wahr wäre) und sein imaginäres Gegenteil, die Träge Markthypothese. Ein weiterer guter Punkt, den er macht, ist, dass die Kriterien für den Erfolg eines Handelssystems nicht, ob es Geld macht. Das ist nur eine notwendige Bedingung. Ein erfolgreiches Handelssystem muss mehr Geld verdienen als einfach investieren in Schatzwechsel oder Kauf eines Indexfonds. Das Buch deckt im Überblick Themen wie technische Analyse, Beta, Portfolio-Theorie, etc. Obwohl es einige ausgezeichnete Nuggets von Informationen hier, fand ich den Schreibstil ablenkend. Ich war auch enttäuscht, dass ein anderes Buch des gleichen Autors (auf einer Zahl, die verborgene mathematische Logik der Geschichten) viel von dem gleichen Boden mit den gleichen Beispielen bedeckt. Gemessen an dieser Auto-Biografie kann Edwin Lefegravevre (ein Pseudonym von Jesse Livermore) die Art von Person gewesen sein, die deine Mutter dich davor gewarnt hat. Er machte seinen Lebensunterhalt von Spekulationen an der Börse, manchmal mit Techniken, die wahrscheinlich heute illegal sein würden. Er hat gewonnen und verloren Geld, und dieses Buch enthält seine Einblicke in erfolgreiche und erfolglose Handelsperioden. Heres einer von Lefegravevres beiseite auf die Natur der Spekulation, die einer Geschichte eines Mannes folgt, der ein erfolgreiches System hatte, dachte, er könne es besser machen, indem er das System ändere, dann wischte er sich aus: Ich denke manchmal, dass Spekulation eine unnatürliche Art sein muss Weil ich finde, dass der durchschnittliche Spekulant gegen ihn seine eigene Natur angelegt hat. Die Schwächen, die alle Menschen anfällig für tödlich für den Erfolg in der Spekulation mdash sind üblicherweise jene sehr Schwächen, die ihn sympathisch machen zu seinen Gefährten oder dass er selbst besonders wacht vor in anderen Ventures von seinem, wo sie nicht annähernd so gefährlich sind, als wenn er handelt In Aktien oder Waren. Vielleicht ist ein automatisiertes System nicht unter solchen menschlichen Fehlern oder wird es auch die Demut der Händler wie Taleb fehlt. Wenn Sie überleben können, den Titel zu lesen, ist dieses Buch tatsächlich eine anekdotische Geschichte des Kelly Criterion mdash eine Formel, die identifiziert, wie viel auf ein riskantes Unternehmen gesetzt werden sollte. Es ist ein überraschender Charakter von Charakteren, von Unterweltfiguren zu Physikern und Mathematikern, und von 1738 (nicht ein Fehldruck) bis in die Gegenwart. Dies ist nicht eine mathematische genug Behandlung für mich, aber es lohnt sich zu lesen, um herauszufinden, wie Menschen versucht haben und gelungen (oder nicht) bei der Ausbeutung Kellys (und Bernoullis) arbeiten. (Wenn Sie mit Zahlen spielen müssen, kann der Kelly-Rechner nützlich sein.) Erstellen Sie ein Stock Trading System für Ihr Leben Trading für ein Leben ist eine spannende Idee, und Aktienhandelssysteme können Ihnen das Leben, das Sie wollen. Ein System ist einfach eine Reihe von Regeln, die definiert, wie Sie eingeben und beenden die Finanzmärkte, um Geld zu verdienen. Aktienhandelssysteme arbeiten, weil sie Emotionen beseitigen, Konsistenz schaffen und eine Kante auf den Märkten einfangen. Mostxa0new Trader scheitern und verlieren moneyxa0because nehmen sie Tipps von anderen, sie tun, was beliebt ist, sie tun, was klingt gut bei Dinner-Parties, sie tun, was stark von der Industrie vermarktet wird, verwenden sie jemanden elses Aktienhandel Systemxa0-sie tun nicht, was ist Profitabel Ich glaube, DU gelingt, wo so viele andere versagt haben Sie können Geldhandel, xa0YOU leben und arbeiten kann überall in der Welt und Sie können frei von Corporate Sklaverei. Bauen Sie Ihre eigenen Handelssystem, das IHRE Ziele erfüllt, passt IHRE Persönlichkeit und gibt Ihnen das Leben, das Sie wollen, ist die Antwort. Ich kann Ihnen in vier einfachen Schritten zeigen, wie man ein profitables System, das für Sie arbeiten, unabhängig davon, ob Sie den Börsenhandel, Futures-Markt oder den Devisenmärkten handeln wollen, zu bauen. Mein Ziel ist es, Ihnen zu helfen durch den Aufbau Ihrer eigenen profitablen Aktienhandelssystem, das Ihre Ziele erfüllt und Ihnen das Leben, das Sie wollen. Die meisten neuen Händler scheitern, weil sie nicht einen Leitfaden zu helfen, sie zu bauen ein profitables System, das zu ihnen passt. Auf eigene Faust ist dies eine schwierige Reise - Lassen Sie mich Ihnen helfen, ein profitables Trader schnell werden Stellen Sie sicher, dass Sie auch aus meiner neuen Website bei Enlightened Stock Trading zu lernen, wie man ein Gewinner-Aktienhandel System, das Ihre Persönlichkeit passt, Ihre Ziele und Ihre Idealen Lebensstil. Wo ich anfange Es gibt unzählige Kurse, teure Abo-Dienstleistungen und Systeme für den Verkauf in dieser Branche. Nichts davon ist die Antwort isoliert. . Die Antwort ist, Ihr eigenes Handelssystem mit einem Verständnis von sich selbst zu entwerfen. Jemand, der das Handeln mag, hat Schwierigkeiten, eine langfristige wöchentliche Annäherung zu handeln Der geduldige, betrachtete Mensch wird es schwierig finden, sich zu und aus den Märkten mehrmals am Tag als Tageshändler zu bewegen. Die Person, die Recht hat, hat Probleme mit Ein Trading-Stil, der falsch ist 80 der Zeit (auch wenn die verbleibenden 20 macht eine Menge Geld insgesamt) Die Person, die das Lernen zu handeln, während in einem Vollzeit-Job wird es am einfachsten zu tun, ihre Analyse nach Stunden, so dass ihre Arbeit tut Leiden und brauchen ein Ende des Tages-System, das dies beherbergt Die Frage, dass die meisten neuen Händler fragen: Wie machst du Geldhandel ist die falsche Frage Die Frage, die jeder Händler fragen sollte: Wie kann ich Geldhandel Jeder ist anders, soxa0you cant Geld verdienen konsequent unter Berücksichtigung von Tipps von Freunden, folgende Newsletter, Abonnieren von Aktien-Kippen Dienstleistungen, Lesen von Newslettern, die Zahlung für teure Seminare zu lernen, geheime Handel Methoden. Warum Denn diese Dinge haben alle eine Sache gemeinsam - sie nicht zu berücksichtigen, YOU Es gibt viele Missverständnisse darüber, wie konsistente Handelsgewinne zu machen. Die Wahrheit ist, können Sie finanzielle Freiheit durch den Handel zu bauen. Ohne gezwungen, die Märkte den ganzen Tag, ohne Day-Trading, ohne Hochfrequenz-Handel, ohne Skalping, ohne Insider-Wissen zu beobachten Trotz aller Hype, sind diese wie ein stressiger Job, der Sie auf den Computer-Ketten ketten. Sie können sowohl Freizeit und Geld haben. Mittel - bis langfristige Handelsstrategien können Ihnen dieses geben. Meine 4-Schritt-Ansatz für Aktienhandelssysteme Die gute Nachricht ist, dass das beste System ist nicht komplex oder schwer zu entwerfen. Egal, ob Sie den Börsenhandel, Futures-Markt, xa0forex oder Optionen oder ein anderes Instrument handeln, ist das beste System, das Sie für sich selbst bauen, so dass Sie verstehen, wie und warum es funktioniert. Mein Ansatz für die Führung Sie ist ein einfacher und transparenter Prozess für den Handel Erfolg. Durch diese Website und meine anderen Ressourcen, werde ich Ihnen helfen: Schritt 1: Stellen Sie Ihr Trading-System Ziele xa0 Schritt 2: Selectxa0die Aktienhandel-Strategie, die am besten zu Ihnen passt Schritt 3: Erstellen Sie Ihre Aktienhandelssysteme der richtige Weg Schritt 4: Dokumentieren Sie Ihre Handel Plan Wenn Sie diese Schritte durchlaufen, werden Sie auch darauf achten, die Entwicklung von Risikomanagement - und Portfolioverwaltungsregeln zu entwickeln, um Ihre Ziele zu erreichen. Wählen Sie Ihre Software, um sicherzustellen, dass es an der Aufgabe der Entwicklung eines robusten Systems ankommt. Beseitigen Sie die besten Handelsbücher Handelsfehler Ixa0had kostbare wenig Unterstützung auf meiner eigenen Reise zum Handelserfolg. Es dauerte mehrere Jahre, um einen Ansatz, der den Lebensstil, den ich wollte, zu finden. Mein Ziel war Freiheit durch den Handel, nicht eine Vollzeit-Trading-Job. Es gab sehr wenig nützliche Unterstützung in der Handelsbranche, und gute Ressourcen waren schwer zu finden. Ich entwickelte allmählich mein Verständnis der Psychologie des Handels und untersuchte zahlreiche Handelsstrategien und investierte Ansätze. Ich habe unzählige Bücher über Handelssysteme, entwarf und testete meine eigenen Systeme, lernte die Software und fand meinen Weg. Viele Menschen scheitern, weil dies ein anspruchsvoller Weg ist, aber das Ergebnis lohnt sich die Reise. Ich hoffe, dass das Teilen meiner Reise bringt Ihnen Erfolg und Shortcuts Ihre Lernkurve, um den Handel profitabel.